ストレステスト

ストレステストは、特定のストレス条件が機関の財務安定性にどのように影響するかを評価するために使用される金融分析手法です。これは、金融機関やポートフォリオの回復力を評価するために、さまざまな adverse シナリオをシミュレーションすることを含むことがよくあります。

ストレステストの目的

ストレステストの主な目的は、予期しない金融ショックに備え、機関が不利な条件に耐えることができることを確保することです。ストレステストは、リスク管理プロセスの脆弱性を特定するのに役立ち、以下の目的に使用できます：

• 資本の適切性を評価する
• リスクエクスポージャーを評価する
• 運営の回復力を判断する
• 規制コンプライアンスを改善する

ストレステストのタイプ

1. 規制ストレステスト

経済的な低迷に対処するために、銀行が十分な資本を持っていることを確認するために、金融規制当局によって実施されます。

2. 内部ストレステスト

金融機関自身が、自らの固有のオペレーショナルリスクプロファイルに基づいて、潜在的な adverse conditions に対処する能力を評価するために実施します。

3. シナリオ分析

極端だがもっともらしいイベントの影響を予測するために、仮定のストレスシナリオを構築することを含みます。

ストレステストの例

銀行が、失業率の10%の増加と住宅価格の20%の減少が特徴付ける深刻な経済低迷の影響をテストしたいと考えたとします。銀行は、歴史的データと市場変数を使用してこれらの条件をシミュレーションし、次のような主要な財務指標の変化を測定します：

• 融資のデフォルト率
• ネット金利マージン
• 全体の資本比率

ストレステストにおける計算

特定の計算は機関およびシナリオに依存しますが、次の簡略化された式を使用して融資デフォルト率 (LDR) への影響を推定することができます：

• 現在の LDR = (総デフォルト融資数 / 総融資数) × 100
• ストレスシナリオからの推定影響：+5%の増加（たとえば、失業率が10%増加するとLDRが5%上昇する場合）

たとえば、現在のデフォルト融資の総額が5億ドル、総融資が100億ドルであれば、現在のLDRは：

現在の LDR = (500,000,000 / 10,000,000,000) × 100 = 5%

ストレスシナリオが adverse conditions によってLDRが5%増加すると予測する場合：

新しい LDR = 現在の LDR + 影響 = 5% + 5% = 10%

ストレステストの重要性

ストレステストは、金融機関内でリスクを効果的に管理するために重要です。これは、利害関係者間のリスクの認識を高め、規制コンプライアンスを強化し、金融危機に対する回復の文化を促進します。潜在的な課題に備え、準備することによって、組織は安定性を維持し、株主や顧客の利益を保護するための良好な立場をとることができます。